Disclaimer e Aviso de Risco. Por favor leia. Aviso de Risco. A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. Isenção de responsabilidade Todas as informações postadas neste site são de nossa opinião e a opinião de nossos visitantes e podem não refletir a verdade. 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Obrigado pela nossa comunidade de comerciantes :-) Tópico: Arbitragem estatística Estratégia de discussão Revisada Arbitragem Estatística Estratégia de revisão Revisada Antes de começar esta publicação, deixe-me, por favor, definir o padrão sobre o que eu estou esperando para realizar. A teoria de lado, eu estou tentando descobrir um algoritmo matemático que realize a mesma função base do sistema que Kelton originou aqui: Deixe-me compartilhar com você o que eu encontrei negociando este sistema. Primeiro, projetei uma EA que faça negociações com precisão quando os pares de moedas são 20, 40, 60, 80 e 100 pips. O máximo que eu arrisco (como uma função do saldo total da minha conta) é 2,5. O que significa que quando a retirada de todos os meus negócios é em 2.5 da minha conta, eu desliguei tudo. Eu arraso os preços de partida com stoplosses quando as moedas mostram uma separação de menos de 3 pips. Eu também começo a arrastar as ordens por 5 pips assim que houver um ganho de 1. Eu não escala corrigir as moedas. Na semana passada foi a primeira semana em que a EA entrou em produção em duas contas de demonstração. Perdeu quase metade do seu saldo devido a um problema único que eu descreverei abaixo. O outro ainda está negociando com um lucro modesto depois de fazer um trabalho para o problema. O modelo original de Keltons (embora brilhante) teve um problema significativo: a restauração dos pares de moedas a cada 15 a 30 minutos faz com que os desvios mais antigos mudem drasticamente nos gráficos M1. Em outras palavras, se dois pares de moedas fossem 40 pips separados no tempo T1, no Time T160, os valores em T1 são pintados como tendo cruzado e mostrando uma separação de 2 pip. Isso é o que causou uma perda maciça em uma das contas de demonstração acima. Isso significa que os negócios que foram iniciados em 0126 00:00 que mostraram uma separação de 20 pip onde você estava vendendo um par e comprando outro par e depois 4 horas depois mostra que O mesmo ponto de dados foi pintado e agora mostra que o par que você estava comprando deveria ser vendido e vice-versa. Isso cria um problema ENORME, mas acho que isso pode ser superado com o algoritmo correto para o que realmente está acontecendo. Agora eu tenho um trabalho esperto, mas não estou tão confiante de que estou prestes a colocar dinheiro real. Colaborador do Superior Master e Membro Data de inscrição Mar 2017 Postagens 955 Boa sorte Você pode ter uma pequena dificuldade com pares UE e GU até que o Reino Unido decida Fique com a UE, o que talvez nunca aconteça. Desde o primeiro do ano, o primeiro ministro do Reino Unido ameaçou deixar a UE, e isso causou uma desconexão total dos pares UE e GU - eles não estão tão correlacionados quanto antes. Se você tem uma proteção de risco, ainda pode funcionar para negociação de curto prazo, como gráficos de 1 minuto. Eu corri por uma idéia de negociação de grade que não era muito ruim, que usava correlação em vez de negociação direta, usando pares de EU e GU. Aconteceu que não era muito diferente de negociar diretamente uma idéia de grade no par de EG, o que tem sido realmente tendente desde o início do ano. Ainda assim, talvez funcione de novo, em TF pequeno para exposições de curto mercado. A única diferença do que você está negociando atualmente é ter trocas abertas indo para o outro lado, então, quando a diferença entre os pares se alargar, está batendo TPs no caminho, não apenas no caminho. Espero que isso faça sentido e Boa sorte, novamente Postado originalmente por pipproounder Boa sorte Você pode ter uma pequena dificuldade com os pares UE e GU até o Reino Unido decidir ficar com a UE, o que talvez nunca aconteça. Desde o primeiro do ano, o primeiro ministro do Reino Unido ameaçou deixar a UE, e isso causou uma desconexão total dos pares UE e GU - eles não estão tão correlacionados quanto antes. Se você tem uma proteção de risco, ainda pode funcionar para negociação de curto prazo, como gráficos de 1 minuto. Obrigado Pip. Eu uso Pearson funcionando em cerca de 120 dias nas tabelas D1 e H4 para avaliar a correlação. Apesar da natureza agitada do euro, ambas as moedas ainda estão apresentando altas correlações. Estou projetando uma função na EA que não troca a menos que as moedas estejam com pelo menos 75 correlacionadas. Postado originalmente por pipcompounder Eu corri contra uma idéia de negociação de grade que não era muito ruim, que usava correlação em vez de negociação direta, usando pares de EU e GU. Aconteceu que não seja muito diferente de negociar diretamente uma idéia de grade no par de EG, o que tem sido realmente tendente desde o início do ano. Ainda assim, talvez funcione de novo, em TF pequeno para exposições de curto mercado. A única diferença do que você está negociando atualmente é ter trocas abertas indo para o outro lado, então, quando a diferença entre os pares se alargar, está batendo TPs no caminho, não apenas no caminho. Espero que isso faça sentido e Boa sorte, novamente Esta seria uma boa idéia de troca comercial para compensar as perdas. Eu toquei com este modelo, mas a questão é que ele assume que os pares divergem. Idealmente, eu gostaria de criar uma base para uma arbitragem estatística (uma verdadeira) que poderia dar uma probabilidade estatística de convergência de pares convertidos com base em quão distante eles estão na grade, quanto tempo eles foram assim e o que acontece estatisticamente quando esses pares vão além Essas probabilidades. A idéia era criar uma posição estatística que pudesse nos dizer isso, nossa probabilidade é que e se isso não acontecer, a probabilidade de que outro evento aconteça, é X. O Problema Im em execução é que a negociação Grid é ineficaz para projetar tal estratégia Em um programa. Eu posso ensinar um programa para quotseequot o que estou vendo, mas mesmo assim, o repintado de dados distorce os pressupostos usados para entrar em um comércio. Daí a necessidade de um algoritmo lógico. Eu sei que está lá. Eu simplesmente não sei onde procurá-lo. Mais uma vez obrigado pela visão adicional. Apenas para atualizar todos que ainda olham para esse tópico. A estratégia original com vitrite é falha e não funcionará a longo prazo. Minha estratégia funciona, mas de uma maneira diferente. Você deve usar excel para normalizar um conjunto de dados e depois traçá-lo para que ele mostre o desvio padrão dessa moeda. Você repete esse processo para uma moeda correlacionada e traça o gráfico de dois em um para que você possa ver a diferença nos desvios padrão e quando eles fazem uma diferença significativa que você compra com o desempenho inferior e vende o desempenho excessivo e fechar uma vez que eles voltam a sincronizar . Você pode ver meu myfxbook aqui É uma conta de dinheiro real ao vivo Eu comecei o novo caminho no início deste mês. Eu vi Kelton em ação com essa estratégia e não posso enfatizar o quanto de um gênio é esse cara. Começou a usar sua estratégia em minhas contas ao vivo e eles também fazem maravilhas.
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